为什么对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会减少一个

追加高分求助：计量经济学的选择题，请说明原因

2）以1978—2003年的时间序列研究中国城镇居民消费函数时发现，1991年前后城镇居民消费性支出Y对可支配收入X的回归关系明显不同。如果不加处理的在整个时间序列区间应用普通最小二乘法，会带来结果的偏差。可以考虑以下哪一种方法克服此问题：（ ）。 A、虚拟变量方法 B、分时段建立模型 C、增加样本容量 D、采用滞后变量的模型 3）计量经济学的核心思路是（ b ） A.回归分析 B.建立经济模型 C.最小二乘估计 D.统计推断 4）关于包含虚拟变量的模型，下列哪个描述不准确（ c ） A． 模型的解释变量可以仅由虚拟变量构成。 B． 模型的解释变量必须包含定量变量。 C． 模型的解释变量可以包

什么是分布滞后模型参数估计的经验加权法?

是分布滞后模型参数估计的经验加权法是：

分布滞后模型，是要将当期数据减去前期数据，得到新数据为新变量的当期数据，而初期数据没得减，就损失掉了，自由度就是样本观测值的数量，所以损失了自由度。一般情况下，样本观测值的减少会降低估计精度。

含义

在涉及时间序列数据的回归分析中，如果回归模型中不仅包含有解释变量的当前值，还含有它们的滞后值，就把它称为分布滞后模型（distributed-lag model）。如果模型在它的解释变量中包含有因变量的一个或多个滞后值，就称它为自回归模型（autoregressive model）。如果模型中的解释变量中既包含有解释变量的滞后值又含有被解释变量的滞后值，就将其称为自回归分布滞后模型。

阿尔蒙变换适用于什么模型

阿尔蒙变换适用于有限分布滞后模型。
有限分布滞后模型的主要思想：对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换后，再定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。

图为阿尔蒙

有限滞后期模型指自变量变化的滞后影响，分布在有限个时期上。其数学形式为yt＝α+β0xt+β1xt-1+…+......+.......长度，然后再估计其参数。如果xt与各滞后值之间具有高度相关，即存在多元共线性，则不能得到参数βi的可靠估计值。

图为阿尔蒙变换模型

怎么求滞后定理

一般是Box-Jenkins的方法 把因变量的滞后项作为自变量 y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t 这样的模型确定滞后阶数p的方法是 1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数 2. u_t是白噪声而不出现序列相关 3. p的确定遵循parsimony的原则 国内应该翻译为“精简”

为什么要选滞后一期的变量

因为要应用。
选择滞后一期的工业智能化指数作为核心解释变量进行回归。因为技术应用并非一蹴而就，从智能化技术研究到机器设备投资和行业应用。
在时间序列中，由于解释变量中同时存在当期和滞后期的叫滞后分布模型。

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